投資組合標準差公式

根據算數標準差的代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推匯出投資組合標準差的公式。

一.根據權重、標準差計算：

1.A證券的權重×標準差設爲A；

2.B證券的權重×標準差設爲B；

3.C證券的權重×標準差設爲C。

二.確定相關係數：

1.A、B證券相關係數設爲X；

2.A、C證券相關係數設爲Y；

3.B、C證券相關係數設爲Z。

展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標準差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。