什麼是量化交易系統

1、紀律性。根據模型的執行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥倖心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。

2、系統性。具體表現爲“三多”。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。

3、套利思想。定量投資透過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並透過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。

4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重複的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。